转发：300万可以做成4.5亿的假买单，而且还不会成交，这速度，简直惊叹❗
近期对量化加强监管的词条刷爆了各大媒体，如果是非量化的直接或者间接受益者，作为普通的投资者来说，被骗炮的日子发生太多次了，一亿股民至少8000w希望把量化交易关了。这里我重点说量化为什么不适合在中国搞。现阶段，我们资本市场属于对西方半开放状态下的初级阶段，量化西方是老师我们是学生，而我们国内对量化的监管比西方还要松，如果背后没有利益集团的话，从逻辑上来讲，应该严于西方。那么量化究竟对中国a股带来哪些负面影响。第一，量化赚的是反人性的钱，割的是市场普通投资者的利润，长此以往，会导致大量投资者退出a股，导致失业人口大量增加，我们都清楚，在现在比较脆弱的经济环境下，保就业是基本国策，西方可以走机器对机器，机构对机构博弈的路径，而我国需要个人投资者在资本市场获得红利来缓解就业问题，长期无序的发展量化，将引发严重的社会问题。第二，量化导致大量的算力和电力严重消耗，挖矿还是可以拿挖出的东西换汇的，量化不仅浪费有限的资源，还是长期的通过各种方式割国人的韭菜，从这点看不符合国家发展的根本，算力和电力我们都是长期稀缺的资源，所以应该从根本上取缔。第三，很多文章都提到了，严重影响市场秩序，大机构通过融券来利用量化做空割韭菜等等。第四，量化并没有给市场提供流动性反而导致流动性缺失，简单的说每天抽血，量化赚的每一块钱都是市场活跃资金，把市场活跃资金抽干了，个人投资者也判断出来自己赢不了机器，那么市场的活跃资金越来越少，监管不应该去针对限制游资和个股的短期涨幅，要尽量的市场化，既然大家交了税费，那么就应该受到国家的保护。量化发展至此如果不去严格干预控制，从逻辑上只能说是背后某些小部分人受益来阻挠，某些人赚钱太容易了，小蜜都不需要雇佣来下单，一个破电脑一扔钱就印出来，对市场是零贡献，比范冰冰的屁股印钞能力还强。严查大型量化私募的利润去向，长期监而不管，是否存在大型量化机构给利益集团的代持。希望这一次会有根本性的限制量化的有效措施出来，当然关了股民也不反对！
当然，交易之家认为，量化交易，只会限制，不可能取缔！
昨天证监会为应对股民呼声，对量化交易做了部分限制与监管！
转，行为认定：
5、原有标准每秒超300笔，每天2万笔总监管标准过低，过粗；必须更精确的要求到针对单一个股，例如：个股每秒超5笔，个股排撤超过5笔，个股每日超50笔总交易数的，纳入监管，或其他方面做为更加细化的监管标准；以防止量化机构利用总目标要求全部集中到单一个股上，比如对单一个股集中交易用完每秒300笔，比如9.1号的X国际金融上海分席位，就是在2分钟内对西部牧业单一股票进行近150次，每笔300万买入的排单撤单，搞成300万*150次=4.5亿申报买入的假效果了，一笔都不买，然后板上卖掉469万，这算啥？还有9.1号早盘的澳柯玛，10亿排单，原来不断排撤，到9：20成功吸引到跟风盘后，9：25前砸盘，并于盘中拉涨停，再砸盘；
6、量化不能进行日内双向交易，应规定当日只允许单向交易，不能利用资金拿底仓，事实上做成T0，影响T1制度的严格执行，制造了对应散户的不公平行为；比如8/30的零点有数，量化先杀到-10%，再盘中拉升至涨停，再砸掉自己的筹码，参与者某鑫交子，某鑫上海分，机构专用二家；
7、量化不允许融券交易；或不能利用融券当日反向交易，防止量化利用虚假申报排撤拉升股价后，再高位融券做空，双向收割；比如8.31-9.1号X国际金融上海分，X信上海分，X投上海五莲路，X泰总部操作的康鹏股份；8.31号拉升后又融券5700万做空，9.1号因融券数据未出来，估计有类似行为；且康鹏参与机构基本为量化，量化已经演变成自己打板，自己砸板了，自己融券做空的市场怪兽，这是市场的跟随者吗？这完全成了AI做庄主力了，妥妥的操纵市场；
针对量化主导全市场，主导小票，自已打板，龙虎榜涨停至少经常三家以上是量化这种现象，要规范量化对个股的当日市场参与度，不允许单一量化机构超过当日个股交易总金额的1%，实时监控，如当日当前时点总交易金额为1亿，则单一量化机构市场参与度不能超过100万元，以防量化利用资金优势集中对个别个股进行一致拉升或打压，操纵市场；9.1号开源证券对云煤能源， 8.31号华鑫成都交子大道对中富电路参与4500万，当日成交才3.7亿，参与度12%，9.1号又全数砸出去，这不是坐庄收割吗？（交易之家）