我们这些张口闭口号称动态再平衡的今天算是见识了啥叫专业搬砖!
z-score价差模型还应该有建仓线(比如2倍标准差)和平仓线(比如0.2倍标准差),以及止损线(防止这两只股票持续偏离协整关系造成融资的爆仓),这样使得模型更加有实际可行性。另外既然是通过协整检验找股票对的话,没有必要先选股票池了,直接把a股数据都导入进去让计算机跑,返回股票对编号在人为分析一下基本面是否合适就行。
z-score价差模型还应该有建仓线(比如2倍标准差)和平仓线(比如0.2倍标准差),以及止损线(防止这两只股票持续偏离协整关系造成融资的爆仓),这样使得模型更加有实际可行性。另外既然是通过协整检验找股票对的话,没有必要先选股票池了,直接把a股数据都导入进去让计算机跑,返回股票对编号在人为分析一下基本面是否合适就行。
adf test 用来测试两个品种的cointegration
hurst是用来看一个品种的mean revereting
half-life 可以估算大致多少天能cointegration
kalman filter,这个我也不大懂
推荐ernie chan的书 algorithm trading,中译本:算法交易,比较初级
我们这些张口闭口号称动态再平衡的今天算是见识了啥叫专业搬砖!
想请教 这种方法对样本量有没有要求?比如只依据2013年的数据看协整性,是可以的吗?
请教大佬,文中的那些酷炫图表是怎么做出来的?如相关热力图等,用Python吗
想问问大佬回测是用什么平台做的
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