2024年第23周美股期权交易总结:认输

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本周收益

(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好)

本周操作

这周ASML因为技术突破,大涨9%,英伟达因为马上要拆股,也是大涨10%。

大涨对我来说就是灾难,加上我在这两只股票的仓位过重,而且还偏看空,导致亏损严重,而且对我的资金安全造成了严重威胁,所以我只好做了亏损减仓处理。

由于流动性不佳,我已经清掉了ASML,总之我在这个票上面亏惨了,以后应该也不准备碰这个标的了。

在今年初我就已经知道自己的分散策略出了问题,但是一直存在侥幸心理,认为像A股一样,美股涨了这么久了,总该回调了,只要再坚持一下,彩虹总在风雨后。可惜没有看到彩虹,等来的是毒打,最终只好缴械投降认输。

这周几乎天天都在熬夜,又累又亏钱,身心俱疲,一度好几次出现极度危险的预警,所以我已经放弃了挣扎,亏钱认输。

这周大的动作除了减仓,另一个就是做了分散,不过由于保证金有限,导致分散的动作比较慢,后面可能我的主要工作就是这个。我算是彻底明白了,分散也需要有足够的安全垫做后盾,也就是要控制好仓位,应该学习港股的做法,另外一点就是后面还要结合A股期权的做法,逐步减少个股标的,慢慢切换到ETF,因为ETF涨跌有限,但是个股碰到黑天鹅很可能造成毁灭性打击。

我现在还存在一个比较大的风险,就是我的远期期权的期限已经拉满,如果出现大幅波动,需要用时间换空间,但是却没有时间给我选择了,最终的结果还会是忍痛亏损平仓。

下周计划

目前英伟达的仓位依然很重,下周主要就是拿他开刀,做分散处理。

另外ADBE下周出财报,我也需要考虑是否平仓或者减仓处理回避风险

交易原则

对涨跌不预测

关注极端行情(财报也算)

避免一步到位,推荐时间空间上分批策略

选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格

这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维

常用策略

赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场

长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.

偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权

不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.

注:

以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.

交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.