1,底仓套利的关键,是选择好分级基金所对应指数。
2,目前底仓套利可选择的分级,以估值、成交量、风险度筛选,按照吸引力排序,证券>转债>创业板>军工。
3,买入同等数量的券商A(150200)和券商B(150201),长持,作为底仓。
4,母基金(161720),申购费1%,赎回费0.5%。
5,T日,集思录显示场内溢价3%及以上,场内基金申购母基金,以收盘净值成交。收盘时卖出A和B。
6,T+1日,母基金确认份额。
7,T+2日,母基金拆分成A和B。结束。
8,底仓完全承受指数的波动,相当于增强型指数。
9,创业板母基金(161022),创业板A(150152),创业板B(150153)。
10,军工(161024),军工A(150181),军工B(150182)。
11,银华转债(161826),转债A级(150143),转债B级(150144)。