持有理由主要集中在以下几点:
1、经济形势向好,需求端持续改善是必然趋势;
2、天气变化无常,今年有可能形成拉尼娜气候,可能影响供给端;海外疫情严重,或影响其收割进度或是运输环节,造成短暂供应上的紧张。
3、观察橡胶的远近月合约,发现其为正向市场,呈现远月合约价格高于近月合约,近月合约高于现货价格。现主力合约升水缩减,以5月13日的现货价格9933元,及拟开仓价10130元计算,升水197元,涨跌幅1.94%,该升水有较大的提升空间。
拟定交易计划如下:
1、进场点位10130点,买入开仓;橡胶品种交易单位10吨/手,每次变动5个点即50元,波动幅度较大,用2%风控线,1000元的亏损额度,止损价10030点,确定开仓手数1手。要将风险止损点内化于心,不能有任何可突破的空间,不要耍任何小聪明,在交易时间足够长时,难免会因此吃大亏。
2、如行情朝预期方向发展,可考虑让利润奔跑or考虑设置止盈点位:方案1在上涨到10500点左右时,参考BULL线,在日线级别的bull线上轨时止盈;方案2通过升贴水模式确定止盈价,参考本次交易最近5个交易日的期限差均值[(2.69+3.22+3.19+3.19+2.94)/5=3.046%],观察达到这一升水幅度时折算对应的点位作为止盈点,具体是否可行待验证;关于止损点的移动,一定要慎重的缓慢移动,不能仅因有些许浮盈就赶紧覆盖成本大幅推进止损点位。
3、如有极端行情,大幅跳空低开时,因始终持有40%以上的风险准备金,当日可观察波动情况,并在当日择机清盘避免大幅损失,但绝不能留过夜。
4、关于该品种需要学习的知识还非常多,包括期货上共性的仓单、升贴水等知识外,还有该品种特有的生产环节、属性、用途、上下游产业链等。