考虑滑点冲击和手续费后，高频交易能赚大钱？还受t加1这种限制，日内底仓的限制，这就决定了换手率不高。从各个角度看都很难在a股高频获得超高收益率。当然不排除有些很牛的数学模型，能够在每一个时间点测算出全市场凯利公式最优性价比的仓位配比。但是过短的周期，税费滑点侵蚀的利润很难让收益太突出