简单解释一下为啥我主张要取消开平仓标识。海外期货市场通常只是有方向，而没有开平仓标志。比如，看涨，那就买一张，一会儿看空了就卖一张，这一买一卖，两个头寸就对冲掉了。而国内商品期货从开始有，就有开平仓标志。体现在委托上就是原本买卖两个标志的委托，变成了买开，卖开，买平，卖平。粗看上，似乎国内更加人性，分的似乎更细腻。其实这是毫无必要的。原因有：
1、增加了市场操纵的手法。比如，自成交为何这么容易出现，因为有一种交易手法，就是同价位两面开仓，比如2400这个价位，我同时买1000张IH同时也卖1000张IH。体现在持仓上，就是增仓，这对我来说，仅仅是增加了交易成本，本身毫无亏损。一旦出现大单边趋势，我就在加速度最好的时候（量化），平仓不利的方向（下跌时平多单），平光之后再去平空单，这样就拿到了加速度的利润。这种操作手法在很长一段时间都非常流行，是期货市场坐庄的最主要方式。甚至是出货平仓的主要方式。比如，你空了好多某个品种，这位置人人都盯着你你稍稍平仓立刻被抓住，但你继续低位开仓多单，造成低位持仓大增，多头不认有可能继续杀跌的态势，已经完成了利润锁定。这也是为何有这么多自成交出现的原因。因为买卖自成交，假如没有开平仓标志，是纯送手续费，但有了开平仓标志，就有更多的手段市场操纵；
2、交易所的规则，在停板位置，平仓盘有优先成交，这样就又出现一些利用这些交易规则的方法。比如长假前，你判断某个有外盘的品种会出现大幅度的波动，比如铜，那么就两边同时开仓同一个合约。这样假如一旦长假时候外盘出现大单边走势，国内开盘就会出现涨停或者跌停。以涨停为例，你可以在涨停板上平空单（优先成交），当空单成交了，就相应在外盘上空上相当比例的外盘，等于是利用停板平仓优先的原理做好了成本非常好的内外套。而且停板平仓优先会导致大量的市场操作向极端进军；
3、取消开平仓标志，对于价差单的推广有重要便利。比如我是8月的多单，但我想换到9月，眼下只能8月合约卖出平仓，同时手快点做9月的买入开仓。但为什么不引入价差单系统，但8,9月价差多少的时候自动把多单换月？其实就是在某个价位做抛8买9的操作即可。国内的价差合约（商品期货有），在开平仓标志上只能同向（即要么双边开，要么双边平，不支持换月移仓），虽然有个别软件提供了移仓功能，但那是本地套利，不是交易所的价差单系统，不能严格保证撮合成交。这会给一些中长期的交易者带来麻烦；
4、更有利于做市商（显然不用再去平仓，不会再占用过多的保证金）。
就这么些吧。
今天中金所的东西，全部都是针对量化的。量化在大波动市场，会放大波动，给市场稳定带来不利因素，所以交易所采用这种方式控制，也是没办法。国内量化交易其实刚刚起步，但起点太高了，发展也非常快。海外这么多年发展的路，国内几年时间追赶的八八九九。这次在期指上，量化盘日内high的日子基本到头。这也是我白天说的，为啥你们会觉得日内很难做。因为量化的期指模型，会经常出现随意的抖动。假突破比比皆是。量化是爽了，大部分投机客基本费了。从这个角度，我对期指的成交量继续保持乐观。量化不在了，投机客炒手会自己跟上。炒手打不过量化，但打打散户还是可以的。