回复@horlas: 人家有2000万，买14张IC市值就是2000万；这跟买2000万的股票相比，只有风险更低；其次，为什么要用1500存T+0的理财，因为真的跌25%需要补仓期货，现金转进来就是了。
这个篮子的核心是利用了期指的杠杆，去多买了1500万理财。又没有丢失2000万股票持仓的收益。希望你再理解一下吧。
按照你的算法，指数下跌1800点，500万期货的本金已经亏完了，实际上到不了这个点位可用资金就已经是0，1500万的备用金转进来就行了。至于再跌，那就再转钱进来，指数跌25%，风险比现在大大释放，为什么不敢继续持有？更何况，如果1800点是三年才下跌的话，连保证金都不需要补，换月的贴水都够这1800下跌。那时候又是什么感受？
其实这个头寸，最喜欢的就是不断的每年阴跌；
以后不再回答这类最基础的问题了。//@horlas:回复@诸葛就是不亮:7000点一个点200块钱，一手合约没杠杆的话是140万，500万为啥能买14手没杠杆的合约。其实我也没明白为啥你说要买14手？就算买14手吧，占用资金是140万乘以0.14再乘以14等于274万。可用资金是226万。一手一年赚600点？ 那就是一手赚12万，一年收益可以达到12乘以14＝168万。那一年就赚168除以500等于33.6%? 这是不涨不跌的赚发。要是下跌呢，保持贴水不变，指数下跌500万除以200除以14＝1785点。1785除以7000＝25.5%。结论，500万500期货 买14手 赶上500指数跌25.5%时刚好亏光