随便问问别生气:如果指数涨10%,有没可能因为脱离阈值区间而A的隐含收益率近一步降低,比如到4.6%?这样的话B的价格就要跌到0.37[大笑]@紫葳侍郎
标记一下
如果有深成指期权的话，B相当于年化权利金为5%的深度实值买入看涨期权，A为卖出这个深实值期权。如呆未来有深成指期权，可用这个和期权做对冲套利。
[好困惑]
阈值点上方：深成指B涨跌幅＞指数涨跌幅；阈值点下方：深成指B涨跌幅＜指数涨跌幅
![[鼓鼓掌]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_03_applaud.png?v=1 "[鼓鼓掌]"){kind=small}