2016-09-26 23:51
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建信基金太他妈的坏了。我今天开盘前问的是否指数收益法,收盘了才给我回复确认。就是怕我们赎回套利,份额缩水。
建信基金和我确认了,昨天格力电器是按指数收益法估值的
套利格力详解
应该说明天开始估价才恢复正常。上一个交易日,因格力上涨,导致指数上涨,致估值上涨,但基金格力的计价没变,所以出现基金估值高估了。
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9月5日AMCA电气(H30065)涨0.81%,使用指数收益法的格力电估值20.49元,但格力电器第二个涨停板21.44元已经高于指数收益法估值,因此今日基金净值不再使用公允的20.49元而采用涨停价21.44元。格力电器为基金增厚1214430股*(21.44-20.33)=134.8万元。9月2日建信50AB各1.45055亿份,分拆在途各212万份,预估当日申购母基2000万元(1500万份,9月6日可到场内)AB母预估合计3.243亿份,每份基金单日增厚0.00415元。
9月5日基金标的指数央视50(399550)涨0.62%,95%指数法估算净值1.3467元,加上当日增厚部分,测算9月5日晚上公布净值1.3508元。
由于格力现价21.44元距离目标价26元仍有每股4.5元差距,总体3.243亿份基金隐含553.78万元记每份0.017元的上升空间,因此9月5日理论真实净值1.3508+0.017=1.3678元