个人认为可转债T+0交易模式导致它的价格相对于正股比较合理。通常折价10%完全可以理解，绝大多数正股（都是被爆炒的）。可转债跟着正股，正股涨多少，可转债跟多少，保持10%左右差距，不代表一定要填平这10%，要知道A股向来价格虚高。如果正股价格回落，还不知道能不能保证可转债130呢。本质上就是炒个股行情，所以这也就是为什么牛市可转债200元，要知道对应正股涨幅可能比可转债更多。如果正股价格虚高，没有投资价值，可以说可转债价格也是虚高，没有投资价值，单纯靠可转债折价溢价其实就是和炒作个股一样。
从券商角度来说，可转债不受欢迎因为基本不收手续费，如果有一天国家对可转债交易收费，可转债更加没啥价值。

疑虑？啥疑虑？