2024年5月23日：震荡市卖沽增强收益
上午时的截图：
春节后到现在基本是震荡市，统计了一下卖沽的情况。
平均开仓时的指数是5386点，现在指数5398点基本没动。
卖沽的行权价平均是5288点，比开仓指数低100点，差不多算防守型。
只要不再次快速跌破5000，往4000点冲，这种跌了以后防守型卖沽的胜率很高，赔率也还行。
已兑现的利润是84000，浮盈还有几千，最多同时持有3手，平均占用资金15-20万。
3个月时间，相当于4手期指的贴水收益，由于是防守型卖沽，承担的风险是0.6手期指。
指数大涨概率很低，下跌有国家队，大跌也很难，所以进三步退两步的可能性最大。
6手期指底仓+3手卖沽增强，如果指数不怎么涨，收益和10手期指差不多，风险是6.6手期指。
分三步：
1. 跌到5400，第一次卖1手07-5200，价格大概150；
2. 跌到5250，第二次卖1手06-5200和1手07-5300，价格大概150和230；
3. 跌到5100，第三次买1手IM。5100的时候，卖的3手期权会浮亏一些，如果跌的很快，合计可能浮亏2.5-3万，但是到期如果还是5100，能保本，这样能以几乎不亏钱的代价，实现了5100加1手IM，还是很好的。
如果没跌到5100，那期权就都赚钱了，哪怕跌到5200，也能赚150+150+130=430点，43000， 期指2个月也就80点贴水，3手防守型卖沽顶2.5手期指贴水。
这样基本确保期指仓位都是低位接的，不会坐电梯。 如果跌不下来，也是多了2.5手期指在吃贴水，由于期权是按月到期，到期日分散开的话，遇到长期熊市，也是每个月在撤退，不会出现7000买1手IM，然后一直拿到5000点没减仓这种巨亏。
前几年杠杆期指吃贴水的兄弟们，造成亏损的主要原因： 一是盈利多了以后，高位加仓而不是低位加仓； 二是加了的仓位，一直跌一直拿着，吃了2000点以后没钱了割了。 这个方法一是不会高位加仓了，二是哪怕一直跌，也是且战且退，边打边撤，退两步进一步的行情，基本也不大亏。