04-18 16:29
捏总,多IM-IC价差是如何操作?给小白普及下知识
那么今年资金在4月2日就开始抢跑了,已经跌了,后面会怎样呢?
统计上看,从2010年开始,有一个非常明显的特点:
前三周如果大涨(超过2%),第四周九年有八年都是跌的(15年除外),有5年超过了3%;
前三周如果大跌(超过2%),第四周也没有涨过,但最大跌幅只有1%(22年除外)。
这次对冲操作最后没有成功执行,这个教训要吃,4月50跑赢了1000 4%。
那么既然前三周跌了3%,后面怎么操作呢?
按规律,后面最大跌幅是1%,减仓和对冲,此时都性价比很低了,
那么,如果后面哪天有大跌,比如跌了3%,可以将29日加仓的计划适当提前。
加仓以平值、高100、高200的05月卖沽较为合适,5月是1000的优势月份,
平值的期权时间价值有200点,相当于4%,20天4%不算少了;
高100的期权时间价值有150点,相当于3%,行权价高100点是2%,20天5%;
高100的期权时间价值有120点,相当于2.5%,行权价高200点是4%,20天6.5%。
期权卖沽时行权价分散开,这样可以应对多种行情,分散点而不是全压一头,非常有助于保持好的心态。
做多IM-IC价差也是备选策略,目前看05合约性价比高。