如上图,今日市场热度数据继续大幅下降,市场进一步冷却,同时指数有向下选择方向的迹象,没有强势逆转前继续休息为主。
明天会不会又来折腾?趋势交易者最怕的是折腾,但又无法左右,只能顺势而为。
二、交易总结
1、自有策略的调仓汇总如下:
策略①B1:宽基轮动超高频版一占比:9%
[2024-05-15 10:00] 买入 创业板指;
策略④B4:宽基轮动超高频版四占比:9%
[2024-05-15 09:45 创成长 仓位0%→4.48%;
【目前持仓】中证1000:4.52% [浮盈-1.20%] 创成长:4.48% [浮盈-0.96%]
策略⑫L92724:稳健爬升-4号(下午50版)私占比:8%
备注:国债指数/上证50/黄金ETF/纳指ETF/华宝油气/证券公司/中证军工/300 医药/中证传媒/有色金属/中证1000/深证红利/豆粕指数/创成长/中证酒/中证煤炭/恒生ETF/基建工程/国证芯片/CS新能车 轮动;
[2024-05-15 14:50] 证券公司 仓位1.87%→0%; 纳指ETF 仓位0%→1.87%;
2、ETF稳健爬升策略保持空仓 证明当前市场比较弱势 谨慎一点;
3、百万实盘 高频 太灵敏 导致B1和B4进场了两个 但是 跟踪的两个策略都是空仓没有进场
4、继续需要研究行业标的策略 需要增加一些策略;
5、对比下百万实盘的仓位 目前自有策略:自有58% 百万实盘43% ETF稳健爬升 0%;
6、如果增加资金的仓位 是值得研究的
增加仓位控制的策略又哪些结论: 增加仓位控制后的改进四与改进一相比,有以下几个特点:
1)最大回撤基本相同。
2)增加仓位控制后最大回撤时间有变化,从2015年变成了2018年。
3)增加仓位控制后总收益降低了。
4)年化波动率基本相同。
5)夏普比率下降了。
6)交易次数上升,但这个是正常的,因为之前直接100%开仓的,现在分两次才开满。
7)胜率略有上升,但是趋势交易并不太看重胜率。
8、如何做资金管理
我眼中交易的圣杯就是,简单的策略+恰当的分散。
策略越简单适用性会越好,越不容易短期失效,越简单的策略也越容易找到。通过盈利低相关性的分散投资,有效的分散了风险,让我们可以在市场中生存下来。更平滑的资金收益曲线,让我们的心理压力更小,更容易执行策略。
如果我们是主帅,策略就是将军,资金就是士兵。我们不用去寻找又能打仗又没有缺点的完美将军,而只需要为这些很能打仗又有一大堆缺点的将军,配一个优势互补的政委就可以了。然后放心的为这些将军分配士兵,他们一定不会让我们失望的。
综合一下,我是如何做资金管理的。
1)常年同时实盘运行了有10个左右的策略,每个策略各有优点,但也各有缺点。
2)根据每个策略的资金容量及特点为他们分配资金。
3)适合的时候做一些平衡操作。
4)常年满仓,不会让资金休息,只是在各个策略之间调配。
如果大家没有精力管理太多策略,我建议至少同时运行3个盈利低相关的策略,最好不要只实盘一个策略,如果万一这个策略遇到低谷期、甚至失效,那损失就大了。