策略说明：本次基于蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)进行改进并回测
买入条件：
1、大于昨天J日均线，
2、K日涨幅大于0
3、并且涨幅排名第一。
三个条件都满足才买入。
卖出条件：
1、小于昨天J日均线
2、K日涨幅小于0
3、或涨幅排名不是第一
三个条件满足一个就卖出
蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)的轮动组合：沪深300指数、中证500指数
本次策略使用的轮动组合：沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数
买入时机及交易佣金设置：
1、采用T日收盘价判断（实际操作可取14:50分的价格计算），T日收盘价交易。
2、交易佣金为万分之三。
3、空仓时持有T+0现金理财产品，费率按年2.5%计算。
回测结果按年化收益率排名如下：
其中净值初始值为1元，时间为2005年1月1日，按这个结果是15年164倍。
J日均线=16，K日涨幅=22时，每年的收益如下：
到2020/3/13日，净值15年164.77倍，最大回测发生在2016/10/28，最大回测比例为-18.76%，风险也非常小，非常好的数据。
累计净值图如下：
2015买卖信号如下：
2020买卖信号如下：
根据买卖信号，基本都能躲过持续的大跌，而且牛市也不会提前下车，当然突然1,2天的大跌是无法躲过的，但哪都是短期波动，可以忽略，看大概率就好。
$沪深300(SH000300)$ $500ETF(SH510500)$ $创业板(SZ159915)$
作者：“小散变镰刀”|公众号“小散变镰刀”