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回复@82年的可乐: 债券违约风险上升在利率结构的体现是信用利差上行。作为锚的无风险基准利率更多是受宏观因素的影响。//@82年的可乐:回复@我亦随人投数纸:我来瞎说两句，由于债券违约风险的上升使得市场无风险利率下降，进而使得DCF等估值模型的贴现率（分母位置）下降，资产估值得以提升。。[加油]
引用：
2018-05-09 18:41
对@我亦随人投数纸 说：请教丁总，债券违约潮对股市有啥影响...