从2022年8月份主力资金转战可转债以来，对所有的交割单进行了统计，希望找到规律，帮助自己提高认知。投资转债1年多以来，自己的策略也在不断的进化：
（1）选债方面从无脑摊大饼，到排除爆雷债摊大饼，再到精选转债大饼；
（2）交易方面从打地鼠策略到网格策略，从静态网格到动态网格；
（3）仓位管理方面从等权到参考波动率非等权；
（4）资金管理方面，从满仓到动态调仓，适时加杠杆。
为了适应市场的变化，自己的策略只能不断的进化，期间付出了很多的成本，主要有：
（1）程序bug导致下错单，损失几万块；
（2）交易参数有问题导致某些惰性品种被重仓；
（3）仓位管理不当，导致净值回撤过大；
（4）对有些爆雷债，未及时止损或者止损时机不合理，导致浮亏变成永久亏损。
2022年8月以来交易过的转债共496只，其中盈利394只，亏损102只，盈亏比大约4:1，显示转债有较高的胜率。因为是高频交易，交割单数据量非常大，只能写程序来统计，很是费了一番功夫，但统计结果要比交易软件里统计的要准确很多。
（1）亏损超过1k的转债共21只，亏损从大到小排列，黄色的表示已清仓，并且大概率不会再买入（以下相同），主要是正股有问题的转债、突然爆雷的转债、规模大的转债、不缺钱来市场白嫖的转债、上市时间不足1年的次新债、科创板的转债，对待这些转债以后要谨慎。
（2）盈利超过1K的转债共107只，其中银行转债的主要盈利是转债新规前价格显示小数点后2位，而且交易手续费低，通过高频交易每天都可以捡到不少钢蹦，新规后银行债已经没有什么交易价值了，目前我已经不持有银行转债。总结下来主要的因子就是波动率，因为我的策略并不太注重beta，主要是赚alpha的钱，所以波动大是盈利的主要来源，但也有些钱是靠运气赚到的，如科华转债，当然凭运气赚到的钱也都凭实力亏了回去，如银行债上赚的钱都在重银转债上亏了回去，而科华转债的盈利远远没有鸿达、正邦、帝欧、起步、广汇上亏损的多，所以我现在的策略不配置银行转债和正股有问题的垃圾转债。
（3）做时间的朋友，y=f(t)，y表示收益，t表示时间，y关于t是单调增函数，因为只要市场在交易，程序就在不断的创造alpha，不管beta如何差，长期的alpha一定能覆盖beta，所以如果以后股市能延长交易时间，将是程序化交易者的大福利。从2023年的月收益来看，只有10月和5月是亏损的，而这两个月恰恰是交易日最少的，所以赚到的alpha最少，不足以覆盖beta，最大的失误就是7月份因为暑假在外地自驾旅游了一个月，没法监控账户，主动降低了仓位，错过了7月份市场的大肉，其次的失误还有2月份仓位降低速度过快，10月份进行了手动止损，还是要对模型有信心，尽量不主动操作。
（4）除了可转债，其他的操作还有北交所打新、股票配债、场内基金套利，大约也贡献了几万块钱的利润，未显示在该账户中，其中北交所打新、场内基金套利2024应该仍然还有较大的机会。另外自己在现金管理方面写了一套程序，通过比较逆回购和511880、511360的性价比实时提醒交易机会，场内基金套利机会的自动交易和实时提醒程序也做了更新，QDII-LOF的估值更精准了，这些套利虽然因为流动性原因贡献不了太多收益，但偶尔能捡个红包也是投资的乐趣所在。
（5）期权方面自己的操作还是不够大胆，很多的事件驱动和统计套利机会都判断非常准确，但没有赚到太多钱，在知行合一方面自己还是需要努力。但期权杠杆太高，时间损耗太大，尾部风险是不能承受之重，注定是小赌怡情，大赌丧志，绝对不能重仓的。通过事件驱动和统计套利的机会分析可以提高自己对市场大势的认知，偶尔在期权上下个小注也是很有乐趣的。