网格日记4⃣️：资产到1000万停更；现50万；一些弯路和感悟1

本周最大的尝试是

网格交易中，间隔极小的条件单，也叫极致网格。

这篇文章将重点探讨，极致网格的优劣性，

和如果你要使用要注意什么！

实验对象1:上证50ETF

初始委托价：2.681元

涨跌价差：0.002元

单笔委托数量：800份

运行当天：买入12笔；卖出7笔

实践结果：

间隔太小了，根本没有足够的利润差，

一笔买卖只能赚不到两块钱。

假如提高单笔委托数量至8000份。

一笔买卖可以赚16元，

震荡市场一天可以做T10次-20次，

收入在160-320，看起来很美好，

但是对于资金量的要求非常大，

如果遇见单边下跌或者单边上涨，

波动在1%，就是一次性跌10个网格或涨10个网格，

就会一次性买入20万或者卖出20万，

如果持续下跌10%，那就会买入200万，

投入和回报不成正比。

此方案作废。

后续将网格间隔调整至0.010，约0.3%-0.4%

交易频率明显下降，

但是一笔买卖成交，获利8元，

得到结论：

价差只会影响触发频率，并不影响做T收益。

假如以现价2.634元为初始价格，

涨跌价差：0.010元（0.3%-0.4%）

单笔委托数量：8000份（两万元）

每笔买卖获利80元，

如果行情单边下跌15%，

将买入50格，也就是100万。

好像可行，但是没有实践过，

资金不足。

本周实践对象2:证券ETF，

将在下一篇文章里重点分析，

有兴趣的朋友可以关注一下。

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