园园ABS市场最前线(第八十期)

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2019年9月9日至2019年9月15日:本期全市场共发行14单ABS项目,发行规模397.0482亿元。1. 银保监会主管ABS项目发行4单,规模281.9382亿元,基础资产为个人住房抵押贷款、汽车贷款和消费性贷款。2. 证监会主管ABS发行7单,规模74.6100亿元,基础资产为应收账款、租赁租金和融资融券债权。3. 交易商协会主管ABN发行3单,规模40.5000亿元,基础资产为信托受益债权、应收债权和票据收益。

一、银保监会主管ABS

1.  兴业消费金融股份公司

2019-09-10,兴晴2019年第一期个人消费贷款资产支持证券,发行规模20.88亿元,次级档占比15.46%,基础资产类型消费性贷款。

发行情况:

①19兴晴1A,规模16.652亿元,占比79.75%,评级AAA,发行期限1.02年,发行利率3.30%

②19兴晴1B,规模1亿元,占比4.79%,评级AA+,发行期限1.36年,发行利率3.60%

③19兴晴1C,规模3.228869亿元,占比15.46%,发行期限2.40年。

2.  上海汽车集团财务有限责任公司

2019-09-10,上和2019年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券,发行规模66.00亿元,次级档占比5.30%,基础资产类型汽车贷款。

发行情况:

①19上和3A1_bc,规模31亿元,占比46.97%,评级AAA,发行期限0.25年,发行利率2.82%

②19上和3A2_bc,规模29.2亿元,占比44.24%,评级AAA,发行期限0.96年,发行利率3.08%

③19上和3A2_bc,规模2.3亿元,占比3.48%,评级AA+,发行期限1.59年,发行利率3.55%

④19上和3C_bc,规模3.5亿元,占比5.30%,发行期限4.63年。

3.  中国建设银行股份有限公司

2019-09-12,建元2019年第八期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模92.00亿元,次级档占比10.11%,基础资产类型个人住房抵押贷款。

发行情况:

①19建元8A1_bc,规模16亿元,占比17.39%,评级AAA,发行期限0.83年,发行利率3.10%

②19建元8A2_bc,规模18亿元,占比19.56%,评级AAA,发行期限2.63年,发行利率3.30%

③19建元8A3_bc,规模48.70亿元,占比52.93%,评级AAA,发行期限6.71年,发行利率3.90%

④19建元8C_bc,规模9.301997亿元,占比10.11%,发行期限21.39年。

4.  中国银行股份有限公司

2019-09-12,中盈万家2019年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模103.06亿元,次级档占比10.58%,基础资产类型个人住房抵押贷款。

发行情况:

①19中盈万家3A1,规模9.45亿元,占比9.17%,评级AAA,发行期限0.99年,发行利率3.10%

②19中盈万家3A2,规模33.1亿元,占比32.12%,评级AAA,发行期限2.54年,发行利率3.30%

③19中盈万家3A3,规模49.6亿元,占比48.13%,评级AAA,发行期限6.39年,发行利率3.90%

④19中盈万家3C,规模10.905301亿元,占比10.58%,发行期限19.47年。

二、证监会主管ABS

1.  中泰证券股份有限公司 

2019-09-10,中信建投-中泰证券融出资金债权1号3期资产支持专项计划,发行规模10.00亿元,次级档占比5.00%,基础资产类型融资融券债权。

发行情况:

①19中泰3A,规模9.5亿元,占比95%,评级AAA,发行期限2年,发行利率3.78%;

②19中泰3C,规模0.50亿元,占比5%,发行期限2年。

2.  深圳市前海一方商业保理有限公司

2019-09-10,南方资本-一方永熙12期供应链金融资产支持专项计划,发行规模6.04亿元,无次级档,基础资产类型应收账款。

发行情况:

永熙优12,规模6.04亿元,占比100%,发行期限0.97年,发行利率暂无

3. 深圳市优泓商业保理有限公司

2019-09-11,启程6号供应链金融资产支持专项计划,发行规模5.55亿元,次级档占比0.18%,基础资产类型应收账款。

发行情况:

①启程06优,规模5.54亿元,占比99.82%,评级AAA,发行期限0.99年,发行利率暂无

②启程06次,规模0.01亿元,占比0.18%,发行期限0.99年。

4. 中国医疗器械有限公司

2019-09-11,华泰-国药器械应收账款债权1期资产支持专项计划,发行规模17.60亿元,次级档占比8.98%,基础资产类型应收账款。

发行情况:

①国药器械优先01,规模14.79亿元,占比84.03%,评级AAA,发行期限1.55年,发行利率4.38%;

②国药器械优先02,规模1.23元,占比6.99%,评级AA,发行期限1.55年,发行利率暂无;

③国药器械次级,规模1.58亿元,占比8.98%,发行期限1.55年。

5.  深圳前海联捷商业保理有限公司

2019-09-11,长江楚越-联易融供应链14期资产支持专项计划,发行规模6.25亿元,无次级档,基础资产类型应收账款。

发行情况:

联易融14,规模6.25亿元,占比100%,发行期限1年,发行利率3.98%

6. 深圳市前海一方商业保理有限公司

2019-09-12,南方资本-一方永熙13期供应链金融资产支持专项计划,发行规模7.12亿元,无次级档,基础资产类型应收账款。

发行情况:

永熙优13,规模7.12亿元,占比100%,发行期限0.98年,发行利率暂无。

7.  上海易鑫融资租赁有限公司

2019-09-12,2019易鑫租赁三期资产支持专项计划,发行规模22.05亿元,次级档占比6.85%,基础资产类型租赁租金。

发行情况:

①19易鑫3A1,规模9.44亿元,占比42.81%,评级AAA,发行期限0.98年,发行利率暂无;

②19易鑫3A2,规模8.80亿元,占比39.91%,评级AAA,发行期限1.98年,发行利率暂无;

③19易鑫3B,规模2.30亿元,占比10.43%,评级AA+,发行期限2.22年,发行利率暂无;

④19易鑫3C,规模1.51亿元,占比6.85%,评级AAA,发行期限2.98年。

三、交易商协会主管ABN

1.  北京住总房地产开发有限责任公司

2019-09-11,北京住总房地产开发有限责任公司2019年度第一期资产支持票据,发行规模10.00亿元,无次级档,基础资产类型信托受益债权。

发行情况:

①19京住总ABN001优先A,规模5.20亿元,占比52%,发行期限19.65年,发行利率4.65%

②19京住总ABN001优先B,规模4.80亿元,占比48%,发行期限19.65年,发行利率5.15%

2. 立根融资租赁有限公司

2019-09-11,立根融资租赁有限公司2019年度第一期惠泽定向资产支持票据,发行规模20.00亿元,次级档占比7%,基础资产类型票据收益。

发行情况:

①19惠泽ABN001优先A,规模18亿元,占比90%,发行期限1.44年,发行利率3.80%;

②19惠泽ABN001优先B,规模0.6亿元,占比3%,发行期限1.44年,发行利率4.30%;

③19惠泽ABN001次,规模1.4亿元,占比7%,发行期限2.01年。

3. 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2019-09-12,招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年第一期购房尾款资产支持票据,发行规模10.50亿元,次级档占比4.76%,基础资产类型应收债权。

发行情况:

①19招商蛇口ABN001优先,规模10亿元,占比95.24%,评级AAA,发行期限3年,发行利率3.98%

②19招商蛇口ABN001次,规模0.5亿元,占比4.76%,发行期限3年。