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7月21日,母基金$煤炭分级(SZ161724)$ 净值为231800元,P3=1.49%。综上,P=231800*0.995/219000 -1=5.31%,收益约为11641元。
21日,母基金只要不跌3.63%(安全垫),此次套利就是成功,至少不会亏损。
7月20日,$煤炭A(SZ150251)$ 和$煤炭B(SZ150252)$ 的买入价为219000元,收盘价为222600元,母基净值为228400元。P1=1.64%,P2=2.6%,静候21日P3结果。