昨天下午,GJD为了护盘,又开始买入中证500和中证1000的ETF基金。期现基差被人为拉大,瞅准机会做了中证500的5组套利组合和中证1000的1组套利组合。今天下午,期现基差缩小,平了4组。扣除成本,每组大概盈利2000元,每个组合本金95万。聊胜于无。赚点小钱,总比放在网商银行好。
合成? 期权套利有个优势就是可以用杠杆
那用融券是吧,我研究研究,目前ic裸多,5000多进去的还被打的鼻青脸肿