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回复@cn8888: 刚平掉了一个组合，毛利8000，利息2000，交易成本300，纯利5700。一个组合占用资金105到110万，时间2周//@cn8888:回复@积小胜成大胜:4-5K的意思就是0.5%的贴水；
第一，中证1000ETF是有跟踪误差的，且ETF也不是满仓的；
第二，ETF是含权的，期指是不含权的，这里有股票分红的问题。
第三，ETF也是会偏离净值的，0.2%偏离是常见的。引用：
2024-04-09 15:26今年头两个月，中证1000IM的贴水大的不可思议，随着国家队的救市成功，慢慢到了三月份贴水回归正常了。清明节后，中证1000的贴水又慢慢开始加大了。我大致估计了一下，抛除融券利息和交易成本，到19号交割日，每个套利组合还大概有4000到5000的利润。锁了五组的中证1000ETF的券源，昨天做了三组，...