| 发布于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：1 |
说的没错，但是可转债的价值会随时间发生变化，越临近到期，转债本身的价值就越高，而价格会围绕价值波动。价格会从一个台阶跳到另一个台阶，因此要通过补仓进行过渡，可以看看快到期的转债的到期收益率都不会太高。
网格交易，属于震荡策略不属于趋势追踪，毕竟70%的市场属于震荡，30%属于单边行情，这就是可转债适用于网格交易做差价，单边就不行了没有完美的交易系统。
海龟交易也是比较好的交易策略，唯一的缺点就是历史数据对不确定的未来的预测可能会失真，但是可转正好可以弥补这个缺陷，只要这个可转债不违约，至少能在发行的六年后按照约定的价格赎回。
网格交易也是一种简单的量化交易，很多量化交易出现的指标应该都可以参考，ATR能够比较直接反应一个标的的波动性，非常适合用在可转债里面，比如当日的最高价和最低内之间出现网眼都能交易，一字涨停能按10个点卖出，而不是没有波动。