交易变向后金字塔网格的筹码该如何设置?

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如题,按金字塔形状预设的筹码,在交易变向后如何再次设置筹码?

模型如图,下跌买入筹码为正金字塔(A1至A10,筹码数量从500增加至1000),下跌买入途中,如在某一价格出现上涨后卖出(A6对应B1卖出)再下跌,再次下跌买入的筹码应如何设置(图一中,A列为下跌买入,B为上涨卖出,C列或D列为再次下跌反向买入)。按照设置方法可分为两类:一种是承上启下型(方案二D列),D1的筹码与此前A6的筹码一致,D1至D5的筹码排列承接此前A6至A10筹码排列(此前预设未成交);另外一种是交易变向重置型,此前和韭菜分析朋友聊天筹码金字塔网格变化,韭朋友提出一个观点,每次交易变向,筹码重置(方案一C列),因C1相较B1交易变向,C1筹码重置为500(即A1的起始筹码)。


接下来,我联想到:买卖反差来回设置,下跌买入过程中出现筹码重置,V型触底后,却是一路卖出、筹码不断递增,那么,在价格低位卖出的数量会大于在更高价格买入的数量,这样凑成的对子反而会亏损。接下来举例论证。

举例,如图二,假设均匀格差网格(买卖格差比例为2:2),A1至A15,A1数量为500,A6为1000,交易转向后再转向,A7数量重置为500,每格递增100,A15数量为1300。价格到了A15后触底向上,从B1上涨至B15,数量从500逐格递增至1900。

开始论证前,先要把买入卖出的反差因素剔除掉(原因很简单,如果反差足够大,比如反差设置为50%,接下来不管怎么设置买卖筹码,交易对子都不会亏),即A15和B1之间无反差,均为72。


论证范围:因A7至A15的总筹码为8100,B1至B9的总筹码也为8100,A15和B1价格均为72,即A7至A15的买入总筹码已于B9处全部卖出。因此,单独计算A1至A6对应的卖出收益即可。

A1至A6,A6价格为90元,买入筹码4500,金额42.4万,买入均价94.22;B10至B12,B10价格为90元(与A6一致),卖出筹码4500,金额41.44万,卖出均价92.08。卖出和买入筹码相等(即图中黄色部分),卖出均价小于买入价格,产生了负收益。也就是说,在均匀格差中,如采用“交易变向重置法”,相当数量的交易会产生负收益。

经过类似测算,如图三,在密买疏卖格差网格(买卖格差比例为2:3),A1至A6买入均价94.22,B10至B12卖出均价102.13元,卖出价格高于买入价格。


继续测算,盈亏极限区间为:在买卖格差2:2至2:2.3(即1:1至1:1.15)之间,采用“交易变向重置法”,部分交易会出现亏损对子;当买卖格差大于2:2.3(即1:1.15)时,采用“交易变向重置法”,交易不会产生亏损对子。


结论:在买卖格差小于1:1.15时,由卖转买,不建议使用“交易变向重置法”设置再次买入的筹码;在买卖格差大于1:1.15时,可以采用“交易变向重置法”来设置再次买入的筹码。

ps:经过测算,重置筹码(起始筹码)为100股、500股、1000股都不影响以上测试结论。

全部讨论

2022-11-15 11:52

我的做法,首先卖出的筹码必须与买入的筹码确定对应关系,需要根据买入的筹码数量确定卖出的筹码策略。第二,中途转向后,根据所处的网格位的高低,确定卖出的筹码策略。第三,转向又转向后,不会重新开始计算,而是回到之前的网格内,按照网格位确定筹码的多少。

02-26 06:51

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