一、两市资金大幅流出
股市上涨或下跌与市场资金有很大关系，两市资金大幅流出，未流出的也几乎全部被套或者蒸发，这是对全民财富的一次空前洗劫。
1、银证转账流出创新低
6月5日证券交易结算资金余额38,531亿，6月12日下降到29,988亿，7月3日为24,261亿，创了新低。7月中上旬有所回升，7月10日升到32970亿，显然是炒底资金进入，7月31日28,893亿，8月份逐渐回落，9月2日降到24,161亿，资金流出非常明显，创6月份以来来新低。
2、两融资金持续减少
两融余额由6月18日22，666亿，至7月10日15个交易日减少8284亿，至9月10日余额为9842亿，持续减少。
3、新基金募资规模暴跌
行情决定一切。经过6月份的断崖式暴跌，7月股指的连绵下跌，新基金募资规模一夜间回到了一年多以前。
今年7月份，新基金募集规模达2237亿元，不过，其中新发行的5只基金首募规模均达400亿元、总规模达2000亿元，业内人士表示，这些资金来自证金公司。因此，剔除“国家队”2000亿左右的资金后，7月新基金募集规模仅237亿元。7月新成立股票基金的规模环比大幅缩水了近95%。
同花顺iFind数据显示，8月份新基金总计募集规模达271.17亿元，较7月新基金募集规模大幅下降了2260.7亿元，降幅高达89.29%。8月共发行了39只基金，约为7月新发基金数量的一半。当月募集规模还创下了新基金首募规模近14个月新低。8月份募集排名前十的基金规模与今年前7个月的月均规模相比，下跌近九成。
4、老基金被套
目前没有准确数据，但股票基金的最低仓位为80%，限制了基金择时，而且股市大跌，基金大面积赎回，据报道7月份，股票市场大幅震荡，公募基金缩至6.88万亿，资金疯狂流入货币市场基金，货币基金一月暴增8077亿份。股票型和混合型基金出现巨额赎回，7月净赎回达9420亿份，净赎回比例达28.69%，这是7月月分的报道，8月份也好不到哪里去。
5、私募基金、各保险资金及券商自营
目前没准确数据，但股市下跌，业绩大面积大亏损，私募200多只面临清算，券商也亏损累累，保险资金也可想而知。
6、沪港通大幅度出货
8月3日一9月11日，净出货174.81亿元。
二、趋势向下
趋势一但形成，一时间很难改变。有人炒股遵从趋势，有的人是价值投资，不关注大盘走势，只关注公司业绩。但实际上，历史上多次股灾证明了在大盘下跌过程中，90%以上的股票不能幸免，业绩再好的股票也然并卵。从几个大牌私募基金经理基金净值可以看出，再好的公司业绩不能对抗大盘的下跌。在雪球上我比较佩服@弱弱的投资者，他对趋势节奏把握的很好，虽然多数时间都满仓，但熊市主跌阶段，他仓位很低或空仓，抢反弹的时机把握的很好，不与趋势对抗。
三、情绪低落
这次股灾大多数股民情绪受到很大打击，有人说中国股民记忆只有7秒，这觉得这是以前没有伤的太重，这次下跌对股民是一次重创，股灾历史罕见，期货传奇人物刘强自杀，不少股民跳楼轻生，很多股民情绪低落，即使行情来了，也会畏手畏脚。
这周中金所限制开仓导致了期货成交量降到了不足之前的十分之一，同时贴水幅度迅速缩窄，抑制了大盘波动的幅度，起到了稳定市场情绪的作用。虽然利好较多，如三大交易所拟引入熔断机制、财政部将实施有力度财政政策、总理出来讲话稳定股市等利好，但成交量迅速萎缩，说明场外资金不愿意参与，热点主要由场内资金折腾，而且热转换很快，持续时间较短，在疲弱的市场环境下、在股民情绪低落不愿意参与情况下，需要警惕。@弱弱的投资者@今日话题