飞兄,行业轮动上有个建议,在熊市中证消费和医药抗跌,甚至穿越牛熊,而券商行业,全指信息,中证传媒是牛市的急先锋,用他们回测一下,估计收益不错吧,兼顾了牛熊情况
按收益风险比排名:
按XM比率排名:
部分参数各年度收益:
参数18|11收益图:
思考题:
行业轮动和宽基轮动各有什么特点?
股债轮动策略系列测试相当于是一个开源项目,希望大家积极参与,献计献策,我们一起开发出第二个可供实盘的交易策略。
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飞兄,行业轮动上有个建议,在熊市中证消费和医药抗跌,甚至穿越牛熊,而券商行业,全指信息,中证传媒是牛市的急先锋,用他们回测一下,估计收益不错吧,兼顾了牛熊情况
加入tmt行业货或信息技术行业,行业间相关性尽量低,消费和医药里面的股重合度大不大呢?
@宜昌白云飞
云飞兄,下一步估计还会有人提:把宽基指数与行业指数混合在一起,测试一下会怎样。
所以,一步到位吧。
实际上,我的实盘,就准备这样干了;回不回测无所谓了,逻辑是通的。
实盘如何了?
每次交易的冲击和摩擦成本设为多少呢?
怎么确定行业的低相关性 标准是什么 交易次数过多 确实容易磨掉信心还增加成本,是的可以用周线测试一下呢