我们继续测试股债轮动行业版。从理论上讲,参与轮动的各行业板块相关性越低越好,最好是负相关。如果一个指数涨1%,另一个指数就会跌1%,那么通过轮动每次持有上涨的指数,这应该就是理想中的最佳轮动组合了。但是在同一个市场中的各行业指数,基本上大方向还是同涨同跌的,完全负相关基本不可能。...
今天发的实盘交易日志有2019年的交易记录
或者19年以来的也可以,谢谢麻烦了
方便贴一下2016年10-12月的模拟买卖持仓情况吗?谢谢
肯定有BUG。