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闻所未闻的黑天鹅事件——有个叫做“建信鑫丰回报C”的打新基金,周五公布净值,从1.039元跌到了0.337元,一天跌了67.56%。这只基金之前除了配了点债券,大部分钱都是现金,又没有任何杠杆,这样也能一天跌掉三分之二?
大家百思不得其解了两天,基金公司才发了公告,听了原因你会觉得这个世界更奇葩。这个基金每天申购赎回是按当日公布的净值来算的,但是净值只公布到小数点后三位,第四位就四舍五入了。于是就出现了一种极端情况:1月28日基金的真实净值是1.0385,四舍五入后公布出来是1.039,多了0.0005元钱。当天,这个基金发生了巨额赎回,于是根据净值按照1.039每份给赎回,每份就多给取了0.0005元钱。由于赎回太多了,占了基金的99%以上,所以这99%多取的0.0005元钱,加起来就很多,而且都要剩下的没赎回的1%的份额来承担,于是导致剩下的1%的份额要承担四舍五入带来的亏损……(转)

全部讨论

2016-02-02 09:28

有趣

2016-02-01 18:56

2016-02-01 14:49

这要是按1.038剩那1%的人岂不赚大了?

2016-02-01 12:53

尼玛,财务系统只是会做假账么?这个都不能预判?

2016-02-01 12:51

我去,开眼界了

2016-02-01 12:47

这个可以理解,建信计算净值的工作人员是我的学生,现在正忙着跳槽呢。

2016-02-01 12:36

四舍五入有问题,1.0385应该为1.038
末位为5则前一位为奇数进位偶数不进位。