看了本月要到期的低估认购权,买一张需要6000元左右,理论上盈利120元左右,年化2%。怎么保护哪?当然可以构建牛市价差,但保证金又得加4500。
到期执行也很麻烦,而且一手50etf是3.5万,所以还要加2.5万元。
问题是做这个的目的不是持有50etf,而是套利。所以还要找机会卖了,但从执行开始的这几天该仓位可是没有保护的。$上证50ETF(SH510050)$
所以这种低估就鸡肋,市场给他低价是有道理的。
最近一直在考虑期权策略的问题,如何在风险可控的情况下,利用深度实值的认购期权时间价值为负做策略。我考虑了两种方式,第一种:买入实值认购+卖出虚值认购构建牛市价差策略,享受杠杆的同时,卖出虚值期权收取权利金。当然卖出更多张的虚值期权构建比率价差也是可以的,不过比率价差收益增加的...