個股表現
恆指$恒生指数(HKHSI)$ 6月17日收報17936.12，下跌 5.66點或0.03%。股價從全日低位17752.96至全日高位18122.8，股價波動率 2.08%。最近10個交易日當中，恆指股價錄得6日下跌，在此期間下跌了0.79%。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加3.3%。2024年7月到期，價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年11月到期，價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少35.7%。
恆指認沽證街貨减少0.9%，2024年11月到期，價内20% 的認沽證街貨增加最為明顯；其次為2024年11月到期，價外10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額增加11.9%。
恆指牛證街貨减少7.2%，2026年12月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2026年12月到期，收回價20% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額減少36.7%。
恆指熊證街貨减少10.3%，2026年3月到期，收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2026年8月到期，收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加1.7%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率41.7%，RSI數值40，指標信號有2個看好指標，5個看淡指標。即市阻力位18434，若升穿阻力位上望19217。即市支持位17602，跌穿則有可能下試17336。
港股Y模型分析：指數反彈乏力，上行觸及到五天線附近受阻，同時也未能站上18000點，短期承壓的結構依舊。雖然指數日內在季度線附近獲得支持，但此位置仍然要面臨考驗的幾率。如未能新低則指數可以形成低位震盪的格局，這種結構也便於修復，且短期均線平滑才能考慮企穩走高。當然，如果承壓繼續新低那弱勢進一步加劇。
市場大幅震盪，探底回升，同時也受壓回落。雖然看上去市場依然有分化的局面，但是在回落和縮量的影響下，市場明顯是跌多升少的局面。而且市場今天高息股大部分個股都出現了明顯下跌，這使得短期能讓市場承接還有所穩住的板塊和資金開始出現鬆動。也會對於市場整體的交投、情緒帶來負面壓力。市場需要止跌企穩才會有進一步機會，反之則需先行消耗空間，再尋時間了。
衍生品展望
恆指即市阻力位18434。考慮在阻力位附近看淡，行使價18000，2024年11月到期的認沽證產品，可以考慮24933，引伸波幅最低，實際槓桿7.2倍。其次可以考慮25151，引伸波幅25.5%，實際槓桿7.3倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位19217附近產品。行使價18600點，2024年11月到期的恆指認沽證，25116 引伸波幅最低，實際槓桿6.5倍。其次可以考慮25232，引伸波幅27.1%，實際槓桿5.7倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品，行使價可以參考即市支持位17602。引伸波幅同樣較低的產品有25043及25010行使價分別為17910與17910點，實際槓桿分別為：7.2倍及7.5倍，且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位18434以內的熊證，產品60964，2026年12月到期，溢價0.15%，槓桿36.9倍。另一個考慮是2027年6月份到期，收回價18500點的61121，溢價0.09%，槓桿34.1倍。另外相對稍遠的熊證產品有59268，收回價19221點，槓桿15.2倍，2026年12月份到期，條款相近的產品有101隻。
撰文：港股窩輪Jenny
日期：2024年6月17日星期一
温馨提示：以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析，僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$