小市值策略最近20年大概只有2017年比较跑输沪深300，今年收益也很好，但是，纯小市值策略因为交易规模和冲击成本的原因，实盘收益会差很多，所以基于小市值的实盘策略都要对市值有所妥协。
实盘策略会加上营收，利润，ROE这些基本面因子做filter么？
200万分散到10只，还会有冲击成本的影响吗？
小市值个股市值20来亿，日成交几百到1000万，20万买入一支应该要冲击两到三档，会有冲击成本的。
有极少量的基本面指标用于防踩雷