从今天涨幅榜上来看,涨幅靠前基本都是跟随正股的,规模大小并不是决定弹性的主要因素。从方向上看,第一个是猪肉主题,正邦转债、华统转债涨幅靠前;第二个是医药类CRO,典型如药石转债;第三是军工主题,如火炬转债、三角转债;第四是光伏储能,如通22转债、鹏辉转债;其他是中报业绩超预期的。
跌幅榜汽车零部件回落较为明显,美力转债、雷迪转债、小康转债这类汽车和汽车零部件类均位列其中,此外还有之前短期弹性大涨幅超过正股的,在资金退潮后进入还债周期。
目前持仓为12只。
1、到期时间检查:全部都大于2年
2、剩余规模检查:正邦转债、科华转债、中辰转债的剩余规模都在5亿以上,正邦是猪周期逻辑,科华是暴雷博弈下修逻辑;中辰是次新转债逻辑,目前价格不高,资金目前对于次新关注度较高,所以配置了一些。
3、基金持仓检查:科华转债基金持仓占比在20%以上;
4、强赎检查:暂无持仓转债有短期强赎风险;
5、换手率检查:科华转债、亚泰转债、应急转债,近一个交易日换手率都低于10%;
6、涨幅检查:正邦转债、花王转债涨幅靠前,正邦涨幅与正股联动性较好;花王转债涨幅大幅低于正股,反映了当缺乏资金炒作的时候,转债的溢价率起到了其应有的作用。
7、跌幅检查:起步转债、亚泰转债、佳力转债,跌幅靠前,跌的都很少,正常波动。
8、价格检查:目前价格高于130元有智能转债和中辰转债。智能转债依旧保持高换手。
1、考虑溢价率因素
海环转债,属于跟随正股涨跌的标的,目前价位安全系数较高。但是可能面临未来弹性下降,活跃度低,长期低位盘整的问题。公募基金持仓占比为15.80%
2、不考虑溢价率因素
没有很好的标的
3、主题筛选
能选出的越来越少了,欢迎私信交流探讨新方法。
个人分享记录,投资有风险,交易需谨慎。欢迎交流探讨,喷子必拉黑