市场可真是会演戏。
莫名其妙地，上周四忽然传出什么消息，说什么美联储有可能在11月份和12月份的议息会议上，全部加息75个基点，到时候美国的基准利率将达到4.5-4.75%。
在芝商所联储观察工具（CME FedWatch Tool）中的体现，就是当天11月份加息75个基点的概率达到了98.4%，而12月份加息75个基点的概率也到了75.4%（下图红圈处）。然而，才仅仅过了一天，到了周五的时候，12月份加息75个基点的概率，就降到了45.6%。
正是周四这个不知道哪里冒出来的信息，让美国的国债收益率全线暴涨，十年期国债收益率当天由不足4.1%一举涨至4.3%，一天涨5%，创下2007年10月份以来的最高利率。
10年期还算是“温柔”，美国的2年期国债收益率，由4.4%直冲4.6%，几乎接近2001年911事件以来的最高点，相比两周前的4.0%暴涨了15%。
我不仅想起来，就在10天前，上一届美联储主席、当今美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet L. Yellen），在IMF的年度财长与央行行长会议上说：
我们担心美国国债市场缺乏足够的流动性。
啥叫缺乏足够的流动性？
对于包括美、英、日、德、法、意、加在内的西方发达国家而言，因为其国债市场规模庞大，参与者众多，所以通常情况下，买卖的价差都非常小。
但是，如果因为某个特殊原因，有人在很短时间段内大量抛售，市场没有足够的接盘，由此导致国债价格急剧下跌，国债收益率急剧攀升，这就叫做“缺乏足够的流动性”。
不到1个月前，在英国国债市场上，我们刚刚见识过“缺乏足够的流动性”。
9月22日，英国20年期国债收益率还不到3.5%，接下来一周时间里，一天一个台阶，英国国债收益率已经爬升到了5%，按照比例算，相当于5天之内上涨了40%还多——就在“英国，危机再起”一文中，我曾经拿英国的30年期国债举例，如果国债收益率由3.5%上涨到5%，相当于国债的价格跌去1/4。
现在我们都知道，这背后，是因为英国的职业养老基金出现问题，它们纷纷抛售长期国债，卖的人太多而买的人太少，由此导致国债价格持续暴跌，也带来了国债收益率的持续暴涨。
没想到的是，耶伦大妈金口一开，仅仅10天之后，美国国债收益率也开始出现一天暴涨5%的奇观。
要知道，这可是全球第一大债券市场，市场总规模超过30万亿美元，中国当前沪深股市的总市值也只有10万亿美元，这相当于当前3个中国股市的总市值。
大家猜猜，上一次美国国债市场出现如此“暴涨”的事件，是什么时间？
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