今天上证指数重回3000点，上次3000点的时候是去年2023年12月12日。
上证指数重回3000，“弹冠相庆“！
指数涨回来了，那你的持仓可转债的亏损涨回来了吗？什么？你们创新高了？！
笔者用QMT获取转债的历史价格，再简单地比较2023年12月12日的收盘与今天（2月23日）的收盘价的差值。看看有多少转债的价格回到上一次3000的时候的价格？
答案是：90只。
2023年12月12日的市场转债数量为546，排除一些到期的退市和强赎的，参与统计的有530只。故转债里只有16.9%的比例回到上一次指数3000点时的水平。
下表展示了这90只转债涨幅比例，相比上一次3000点时的涨幅。
其中涨幅最大的是今天爆拉了20%的中旗转债；这90个转债的涨幅中位数是1.77%。
而这90只转债里面，在2023年12月12日时的价格，有74只是低于120元的。也就意味着这批反弹回来的转债里面，82%是低价转债（低于120）。
如果我们把统计数据换成正股，此时有多少个正股的价格回到或者超过上一次指数3000点的时候？
答案是：50只！
只有9.4%的正股的价格回到上一次3000点的水平。
当然这个和GJD拉两桶油，银行，券商等权重有关，这里不多讨论。
股票虽然反弹起来比转债要快，可是跌的时候跌的更多，弹回来部分却没跌的部分多呢。
“慢慢走比较快”
看过一本国外的量化交易的书籍，入门就回测了美股近80年的历史数据，每年年末轮动买入波动率最小的一批股票 vs 每年年末轮动买入波动最大的股票，一年轮动一次。经历多次牛熊更替，最后是低波动率跑赢高波动率策略。
好啦，今天的数据分析到这里了！
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