自从2015年股灾期间，证监会限制了个人使用程序化下单后，市场上合法的程序化下单的接口或者软件基本消失了，其门槛提升都合格投资者。当然现在涌现了很多入金1-2w就可以开通的券商。
然后流行部分破解通达信DLL的下单的外挂tradeX, 模拟键盘操作的easytrader，还有破解券商网页版交易接口API等等。
但这类方法稳定性有一定的限制，行情获取也慢，且不合法。但由于没有其他正规渠道，很多人只好忍受着种种的缺陷，依然可以完成大部分的自动化交易的任务。
条件单（渣渣入门级）
最近几年，条件单兴起，解放了不人的双手。可以不再盯盘，就可以让券商软件app在券商服务器按照设定的条件自动交易。最初的华宝证券，到后来基本是券商必备的功能。
也从最初的固定价格，网格，按照涨跌幅等条件，升级到现在的回落卖出，拐点卖出等更为高级的功能。
但可自定义的参数，条件非常少，并且很多不同 品种有其特定的因子，比如ETF，LOF有溢价率这样的数据，可转债有YTM，溢价率，规模等更多种参数，条件单显然满足不够来了。
Ptrade, QMT
这两个软件是由第三方的企业开发，券商采购接入其交易系统，提供给满足条件的个人投资者使用。Ptrade是由恒生电子开发，接口文档（网页链接）,而QMT则由迅投开发。二者均支持python语言，QMT则可以多一个选项，使用VB语言编写策略，不过VB策略下只能买卖单股标的。
Ptrade和QMT还是有很大的区别，其中一个是Ptrade是运行在券商服务器，个人用户只是在软件上面编写程序，最后程序是加密上传到券商服务器，然后在券商服务器进行运算，获取行情，下单。
而QMT则是地地道道的在你的电脑上运行，他从券商服务器或者迅投服务器拉取行情到本地，然后你的程序进行分析，下单，把下单指令再发到券商服务器。
有计算机基础的同学一定知道，目前计算机系统的IO的速度要远远低于CPU的执行频率，所以才有了一级缓存，二级缓存，内存，SSD硬盘，其速度呈几何递减。然后数据经过网络IO这个媒介进行不同计算机的通信，在整个传输链条里面，最拖后腿的就是网络IO了，一般ms级别的传输级已经是相当快的了，但计算机CPU的速度已经是到了纳秒级的了。
所以在本地获取行情的整体方案，交易速度要比从券商服务器直接拉取行情要慢一些的。以至于有些极致的交易机构把机房设置交易所机房附近的线路上。
实际运行框架，或者说模式，Ptrade和QMT都非常类似，不同的是接口函数。
Ptrade API接口文档：
笔者实盘运行的小市值策略：
QMT API 接口文档
QMT编写策略界面
Ptrade编写策略界面
并且Ptrade和QMT都支持回测，最小可以到分钟级别的。并且实盘的话，它们支持tick秒级别的下单。
回测和实盘交易的品种都有股票，ETF LOF 基金，可转债，逆回购等。
默认情况下，ptrade和qmt获取的行情是Level1的，也就是每3秒更新一次行情。 假如你在1-3秒中间内不断去拉去行情，实际行情数据都是一样，下一次数据要等3s后才会更新一次。
需要更细粒度的数据， 需要Level2的支持，目前笔者接触的券商Ptrade均不支持Level2, QMT里面只有个别几家才支持Level2, 有了Level2 就有逐笔交易订阅事件，只要成交事件触发了，就会主动调用你的程序，不用等到3s后，你去拉取数据。Leve2的逐笔事件订阅是主动通知并回调你的函数。不过由于这个数据耗费极大，目前QMT支持的订阅股票数上限是500只。
除了上述的主要编写代码的量化策略功能外，Ptrade和QMT也提供了一些比较傻瓜式的高级操作。
比如Ptrade的追涨停打板，可转债套利
而QMT这些小功能就比较少。
因为Ptrade是在券商机房，所以正常而言，它是无法访问外部数据，也就是只能使用它内置的数据；而且不能安装python第三方的库（pip install xxxxx）, 只能使用它内置的库和固定的版本。
而QMT在本地电脑，所以无论安装python第三方库，还是访问各种数据库，都是极为的方便的。比如你本地或者云服务器部署了MySQL,MongoDB，存储了各种财经股票数据，QMT就可以很方便无阻地访问，或者只是你准备的一个excel文件，你的QMT程序也可以很方便地读取。
目前对于开通Ptrade和QMT的量化交易实盘的门槛，普遍已经降到很低了，甚至可以直接开户就可以开通量化功能。但一些大的头部券商可能还是会有硬性限制，比如要求开通者需要有合格投资者证等。
目前有不少可以开通的券商，入金1-2w就可以的开通的了。
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