这个我知道,彼得林奇自己说的,让自己赚钱的主要是组合里面走的最好的三只股票,其他走的平均就行了
运行结果:
1、策略净值大于10只股票涨幅均值。
2、绝大多数情况,策略净值好于10只股票中涨幅第三的个股。如果运气好一点,策略净值会好于第二涨幅个股,甚至好于涨幅最高的个股。
基于上面的结果,大致可以认为适当分散配合恰当的策略,不但风险更低,而且最终收益并不比集中低。因为分投10个股票赌其中有3个牛股的几率,比单吊一个股票赌它必是牛股的几率要大。
终于发现一个大神所在圈子[笑]
$低PE组合(ZH2564323)$ 30只股票轮动,每只初始仓位不超过5%。效果钢钢的。[满仓]
马科维茨有效前沿上的cml曲线可能出现负数权重,也就是卖空一些股票去买别的票,其实也相当于杠杆了。他这个算法需要详实数据和python的回测,以及回测区间和调仓方法,还是比较模糊
问题是,怎么调仓是大学问,碰到现在的$中国平安(SH601318)$ 和$融创中国(01918)$ 怎么调,假设$中国恒大(03333)$ 没买哈