$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 有个疑问困扰很久，现在美债利率倒挂，如果降息，要修复利率倒挂，应该是短端美债收益下降，也就是短期国债价格上涨，收益率下降，对吧？
那同样的逻辑，在加息周期，短端的国债价格应该也是下降的才对吧？对应的是收益率上升，可是看shv等短期国债etf，都是一条标准的斜线上涨的，为什么呢？
上面这个利率倒挂的修复会不会理解有误啊？否则的话，利率下降短期美债上涨，利率上升，短期国债也是上涨，都上涨啊？