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如果vix 365天=252个交易日,因此年化单日值为252平方根=15.8 约等于16。
如果大盘一天=6.5交易小时,因此天化单分钟值为6.5小时转换为分钟后的平方根…19.7!
因此当鱿鱼们开了大盘每日到期期权后,他们实际上彻底阉割了计算大盘30内到期期权vix的实际作用,因为最火爆的20-40dte期权市场已经被0dte夺走了非常多的市场份额。因此计算出0dte自己的vix至关重要。
如果能找到相对应的测量指标同时做1st 2nd微分测量变量速率,那么你就掌握了点屎成金的钥匙。
$标普500 ETF-SPDR(SPY)$ $标普500等权指数ETF-Guggenheim(RSP)$ $标普500指数(.INX)$如果vix 365天=252个如果vix 365天=252个