意思就是日内交易盛行导致日内波动率高了，是吗
因为衍生品的notional太大了。大盘被衍生了。
最后废话一句：fed面对不断piapia打脸的数据依旧鸽派，那么因此在equity bond 所有vol都如此廉价的情况下，再加上0dte的兴起，这就会加剧所有event vol对equity和bond的实际波动率。可以说这是trader的天堂，投资者的地狱。
模拟盘最后一小时仅仅0.8%的波动就可以11倍回报率。你敢想5%，7%，20%是什么级别的回报。
而且此等投机交易十分看重交易经验，可能绝大部分人都不适合。
也就是日内操盘掌控正股，通过衍生品赚钱，这个情况以前没有盛行吗？
到时候是不是counter party citadel又要像$游戏驿站(GME)$ 一样赖账啊？
这就扣题了我前段时间看的50cents 2024年报: 标普崩盘熔断机制。感谢0dte