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$AGNC Investment(AGNC)$ 虽然mbs par vs swap spread 已经达到了长期平均值的高位以上,但是由于高房贷利率导致的refinance市场完全冻结,prepayment低迷,未来长期美联储的MBS QT很可能无法达标350亿上限,那么前所未有的soma仓位直接抛售MBS可能是对mreits无法想象的冲击。
$美国资本代理(AGNC)$ 不知道是不是同一条鲸鱼,但是最近两天连续出现了巨型期权交易量,如果没错应该是call ratiospread看空当下极高的波动率,按照collateral规模貌似刚刚好等于前几天鲸鱼的收益,这回马枪杀的,太华丽。但是谁也没见过的QT带来的是谁也没见过的波动率呢?英国由于三把火的财政癫狂导致coldfeet,美联储有资本吗?