2024年1月31日 周三
一月亏损-5.66%。今年策略的主框架为《多资产平衡》：进一步把可转债、股票（小市值、低市净率和北交所等）、期货、期权、ETF、黄金（ETF）和现金等多种资产进行配置和平衡，各类资产持仓比例有一个固定区间（比如4%-5%），区间下限防牛市仓位不足，区间上限防熊市仓位过大，中间防波动，市场区间波动时，卖出高估资产，买入低估资产（同类或异类），这个再平衡的过程，即多资产平衡。策略以多资产全天候防御贝塔风险，以波动和平衡获取阿尔法增强收益，重点在平衡，比如上涨行情中，股票向上波动性好于可转债，在股票快速拉升的过程中，逐步减仓股票加仓可转债（高卖），下跌行情中，逐步减仓可转债加仓股票（低买），其余资产同理：卖涨买跌（相对），低买高卖。在无序的市场波动中，通过有序的平衡操作，捕捉阿尔法的确定性。涨跌不定，惟波动永恒，提前祝朋友们春节快乐！
转债：45.51%
股票：36.69%
期权：6.44%
期货：4.15%
ETF：0.3%
现金：6.91%