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【逆向!】花旗的报告,选取MSCI ACWI指数中最大的250只全球股票,逆向投资买入了上年10只表现最差的股票,并卖空10只表现最好的股票。

看涨押注的回报率为29%。如,2015年荷兰皇家壳牌集团下跌31%,但2016年迄今已累计上涨45%。

看跌押注的结果更加喜忧参半,但仍使今年以来的总投资回报增加2%。

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2016-12-21 01:16

可惜大A股不能做空,否则选取上一月换手最大的十只股票做空,市值最小的十只做多,剔掉重合,收益率会很牛逼。

这种神经病策略在不同的时间点,效果可能是完全不同的。