回测区间：2013.1.1~2018.4.16
回测参数：
rsk_transPara = [200,0.31] # 【期货合约乘数，期货交易保证金比例】，不同期货种类这两个参数一起变化
rsk_totalWeight = -5 # ***组合仓位控制模式，>0-最大仓位的固定值；-1-多模型下选中的股票数量；-2-前N只股票得分的加权值；-3-基准指数的技术指标；-4-期现贴水指标；-5-全程对冲；-6-自适应对冲
tra_buyFeeRate = 0.0005 # 买入手续费
tra_sellFeeRate = 0.0015 # 卖出手续费
tra_hedgeFeeRate = 0.00005 # 股指期货单向手续费+滑点
tra_freeRate = 0.03 # 无风险利率（年）
tra_initAsset = 1000000 # 初始资金
一. 简单估算（全程对冲）
每期持有到期才平仓，简单地按期估算，不考虑现货与期货的仓位误差。
年化收益：42.38%，最大回撤13.36%，夏普比率1.98。
二.逐日回测（全程对冲）
逐日模拟交易，期间对个股做止盈止损，根据持仓动态调整股指期货仓位，精确模拟现货与期货仓位存在的对冲误差。
年化收益：51.45%，最大回撤17.11%，夏普比率1.80。
后续改进：继续优化自适应对冲策略。