网格交易很少被人运用在商品期货上，主要原因是商品期货采取保证金交易，同时合约有到期日，一旦出现单边下跌趋势，网格交易时，手中将会有大量被套的合约，而保证金交易会使得亏损巨大，同时因为有合约到期，所以一旦移仓时会产生实质亏损。
这一点不像股票，基金一样，网格交易被套之后，交易标的不会到期，可以无限期装死，之后价格回升继续网格。
但是呢，自从得知国内推出有商品期货期权之后，商品期货的网格交易有可行性在我脑中浮现，用期货期权来对冲期货合约，防止出现承受不住的亏损。
那么从今年4月开始，我开始尝试菜粕网格交易，暂时投入了5万资金，到目前2个半月，6%的利润，感觉还可以，不过也暴露出了几个问题。
先来说说菜粕网格，我的交易策略，是用卖出平值认沽期权对冲虚值认沽期权的时间价值，比例大致1:4，然后在区间用期货进行网格交易。
可是第一次做，卖出虚沽实在太虚了，我用卖出9月2325平值认沽对冲买入9月2100虚值认沽，虽说能完美对冲时间价值，但是快到期时，虚沽的时间价值减少太快了，现在看来感觉有点蠢，设置的区间太大了。
理论上的正常操作是在上涨至2400左右价位买入2200-2250认沽期权，当下跌至2300附近卖出平值沽期权，然后再其区间进行期货网格。
这里有个问题，先买入认沽期权，期货继续上涨或者卖出认沽期权后，期货继续下跌，那就很难操作了，这是唯一的一个难点。
不过呢，目前看这是最好的理论操作，先作为9月到期后下一次网格交易的指导思想吧。
然后谈谈比特币网格交易。虚拟货币的网格交易比较流行，毕竟其波动巨大，比较适合网格交易，尤其针对那些主流货币。
这是过去20天的收益
我感觉收益率有点不行。
估摸着是我区间设置太大的缘故，从5900-10900这区间有点太大。
我目前的想法就是在5900-10900之间网格交易，然后突破10900就不做网格了，下跌至5900以下再投入资金作为底仓。
比特币网格交易暂时没有啥好想法，就是单纯的网格交易，等到价格暴跌买入底仓赌一把价格回升，纯粹投机了。