这篇文章的内容一方面是过去一段时间有小伙伴的后台私信的交流，思维碰撞；还有一方面是我过去2个多月，从股票网格转移到期权后遇到的一些问题和部分心得等等。
有人认可网格交易，有人不认可。我虽然正在使用网格交易，但是不代表我认可它，网格交易的局限性实在太大了，缺点多多，甚至网格交易在数学上是负期望的策略，所以后来者提出了网格交易的进阶版，例如买入底仓或者加杠杆。从这一刻开始，这个网格交易的进阶版不单单是做价格波动的价差，还包含了底仓的趋势管理，加杠杆的资金管理。
那么具体有这么几个问题。
第一问：该法在下跌中不断加仓，上涨中不断减仓，完全违背趋势交易原则。网格交易在判断已经错误（持仓亏损）的条件下等份加仓，逆势加仓。其支持者称，该法适用于震荡行情，在所有的收益为正的例子，都含有一段上升趋势。那么如果能知道将要有一段震荡行情，为什么不在底部买入，顶部卖出，却要很忙碌的调整仓位呢？
答：道理是这么个道理，我认可。但是，不是每个人都有判断未来走势的能力。
这是沪深300近几年的走势图，包含了17年的上涨，18年贸易战的震荡下跌，19年的上涨。有多少人可以买在其底部区域，一般来说，技术分析者若关注均线策略的话，那么突破60日均线时买入，事后看很完美；基本面交易者若用PE/PB来进行投资，当PE<12开始逐步满仓，事后看很完美。无论哪种操作，起码得空仓将近1年，是的，我们现在回过头去看，空仓一年后重仓买入甚至融资，收益多多，那么扪心自问一下，自己能做到吗？
以上是10日，20日，30日和60日均线的K线走势图。
实际操作中，趋势第一次突破60日均线，就直接满仓了？如果是假突破呢，还会在底部震荡呢？图中假突破了4次。
不过这里是首次10日，20日均线如破60日均线的地方，而且复盘看位置很完美，若能在这里买入满仓简直完美，或者你说突破120均线满仓，那我也没话好说，毕竟回头看总有条均线满足要求；
如果PE<11，12直接满仓了？后者继续下跌到10,9呢？图中最低下跌到PE=10,在PE=11满仓后如果继续下跌是否卧倒装死？
虽说我上面回答有点杠了，可是这就是现实操作中遇到的问题。
如果换成进阶版的网格交易呢？
网格交易可能更惨，第一笔成交价4.0可是能整整套一年哦，不过在下跌途中呢，即使韭菜如我，在指数被60日线压制数次，也可以看出来60日线是最重要的压力位，那么操作就简单了，网格交易继续做，每0.1价位买卖一次做波动，底仓按照突破60日均线或者PE进行操作（这里有人会有疑问？技术分析也可以这么操作，突破60日分批次买入，但是下跌不加仓不做网格，我觉得也是可以的），不过也不完美，很可能到最后全线被套，这就是网格交易或者说左侧交易的劣势。
至于上涨后的止盈，这一次上涨沿着10日均线是真的完美，我在突破60日均线并站稳且沿着10日均线上涨的时候就感觉到了可能会来一波上涨趋势，这时就没有必要每涨0.1价位卖出网格仓位了，既然能感受到了小牛市，那么拿稳即可（这里的分析并不是历史回看，而是当时我网格交易满仓被套时实实在在感受到的）。
三种策略如上面所示，每个人都有各自的操作手法，看怎么适应自己了。
第二问：选择交易标的很困难，要是选到类似中石油，乐视网那就完了。
答：确实，网格交易的标的选择不容易，股票方面，要是选到贵州茅台，中国平安，恒瑞医药那就笑嘻嘻；要是选到中国石油，乐视网，康美药业，那么mmp了。所以我不太推荐用股票进行网格，特别是一路下跌的时候，特别出现行业利空时，例如13,14年的白酒，那时候越跌越买真的是一种信仰。
所以我还是推荐基金，指数基金和行业基金。例如沪深300，中证500，创业板或者消费ETF，创新药ETF，证券etf，红利etf都可以，基金一路下跌，越跌越买的信仰建立比股票容易得多，毕竟后者代表着中国经济（国运）。
第三问：网格交易的收益很低，和银行理财差不多。
答：确实，纯粹的网格交易收益确实低，一波上涨下跌等于只赚一格仓位的一小段收益，那么我们进行网格交易不能这么得单纯，应该只是把网格交易当成一种仓位管理手段，更多的情况是在底部区域建立仓位做趋势投资甚至可以加入杠杆，进行仓位溢出来取得超额收益。
第四问：网格交易的资金利用率低。
答：目前比较常见的作法是在几个不相关的交易标的上同时建立网格仓位，甚至JSL上有大佬同时跟踪200多个品种，而我采取在300etf期权上做网格交易来提高资金利用率。
最后总结下，网格交易说简单也简单，基本上就是选好品种，转债，基金，或者个股都可以，在适当的时候张网。可以固定间隔高抛低吸，也可以分批买进，分批卖出。说复杂也复杂，比如套牢后随时调整仓位成本解套。
总的来说，我觉得对我最有用的是心理层面的。网格不是适合所有人。水平高的人也许根本看不上，或者其实已经在使用部分网格方法。很多人只是看到最简单的表述，然后试了一下就说不靠谱，其实需要研究进去才行。找出适合自己的运用方法才是正根。
这段中提到了心理层面，回想一下，是不是我们卖飞过很多牛股？经常在股票上涨前夕就卖出了，然后眼睁睁得看着它一路上涨；有时候股票会震荡几个月，然后我们看着其他股票上涨，自己股票不涨，难受耐不住性子，卖出追入其他个股，回过头来发现原先的股开始上涨。
网格交易策略可以完美解决这一点，一半仓位作为底仓，一半仓位进行网格交易，震荡中也能产生收益，至少在看着其他个股大涨的时候心理好受一点，即使未来持有个股上涨，网格仓位全部卖飞，起码还能一半仓位能吃到收益。这就是网格交易策略对心理层面的最大的帮助，特别针对如我这样的普通人来说，拿住股票变得不再困难。
我呢，是从今年的4月份从股票网格交易转移到了沪深300期权网格交易，已经2个多月了，自我感觉做的不太好，虽然达到了自己定下的目标，一个月1%利润（网格仓位的价差收益，底仓收益得看长期），但是仍旧有可以改进的地方。
期权操作，主要用远期深度实值认购期权来代替沪深300ETF，每0.1价位买卖一次。因为期权有波动率这个概念，所以这里有个小技巧，如果波动率低的时候，1个月的平值期权权利金小于1000，那么做网格买入深实购期权比较合算；如果波动率暴涨，1个月的平值期权权利金大幅大于1000，那么可以用卖沽替代买入深实购。
远期实值认购期权大概有5-6倍的杠杆，买入1万股300ETF大概只花6000左右的期权费，所以我们在认为是底部区域的时候，可以用期权进行杠杆买入，不像ETF要上杠杆得上融资，还得付利息，使用期权，平时节省下来的钱可以放理财等等。
网格交易想要提高收益，单一品种操作的话，例如沪深300指数，我推荐加点杠杆，在目前这种底部区域，125%—50%仓位还是稳稳的（如果未来下跌的话，仓位可以最大加到150%）。