量化策略之——基于HMM的股价趋势预测

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#量化策略#    

模型的基本信息与内容定义大家就不为大家一一介绍了,直接上预测过程和结果;

预测数据:单只股票开盘价、最高价、最低价、收盘价;

预测内容:日收盘价

时间戳:近1000个交易日数据数量模型,近10数据预测

模型拟合度:R2~~84%

$先导智能(SZ300450)$   为例:取近100个交易日训练模型:预测解结果图:


整体趋势预测基本一致(注意:尤其需要注意预测本身的滞后性,所以我们需要进一步对预测数据本身进行分析)


从策略模拟持仓交易的结果看,策略持仓相比基准波动率低,收益率低,但收益相对稳定,从近100天交易数据看,持仓收益率约8%,基准收益率-2%;

截取的时间段不同,获得的结果也相差较大,但总体可以看出,策略可以减少波动,但也损失了部分收益;

#仅作参考,不做投资建议;

#投资有风险,入市需谨慎;