回复@精选2012: 讲的太棒了//@精选2012:回复@无财作力小飞猪:是的，当深度价内再移仓，已经不能再多拿时间值了，就基本上是完全的方向性交易，长期的表现完全取决于正股的表现。
如果继续坚持做多，又不想接货，可以用价差组合代替，尤其是IV处于相对低端的股票，买入价内的call，卖出价外的call，这样可以节省保证金，同时风险也比卖出PUT低 。
深度价内的期权买卖差价较大，有时没有报价，但可以在电脑端要求报价（右键-submit RQF)。也可以用对面的CALL的价钱来估算合理价位，内在价值 + 时间价值，其中时间价值等于CALL的价格，此时对面的call是价外的，一般都有报价。