在国外，包括国内的机构，用量化的方式进行投资已经十分普遍了。量化，顾名思义，就是把你选股和交易等一系列原本依赖于主观思考的事情改为用明确的数据来表示，把交易的买入和卖出环节全部交由电脑判断和完成，而人来负责对他修正和纠偏，最大程度地避免人的情绪对交易结果的负面影响。
按类别分的话，量化主要分为两种，基本面量化（主要指根据相关财务指标进行决策），以及技术面量化（比如均线，股价强势程度等）。
我个人主要做的是后一类，第一类更多是用于初筛选股。
下面简单说说我做量化两年的感受
① 量化最重要的是逻辑，只有逻辑通顺，才有之后的事情。 千万不能因为回测效果好而无视逻辑。比如说，为什么很多人偏爱涨停股？因为涨停意味着第二天有更高的概率获得情绪上的溢价，从而高开，甚至继续上涨（想买的买不到，只能明天再买）。这就是逻辑。
② 用电脑能看得懂的语言把你脑中的天才想法落地。这个是实操最困难，挫折感最强，也是成就感最高的部分。
一个十分经典的趋势交易策略就是唐奇安20日通道突破，以及之后把他进一步完善的海龟交易法则。它从进入的头寸安排（根据大盘表现决定），买入点位，加仓策略以及卖出都全部量化了，在他们的年代取得了丰厚的回报。
你可以去模仿，但更好是原创。这一点我没法教授具体该怎么做，但是最简单的指路我后面会谈一谈。
③ 注重简洁和必要性。具体来说，“如无必要，勿增实体”。一个系统里的各种你来定义的变量最好不要超过三个，理想情况一个都没有（包括macd,kdj，这些都是对收盘价等一系列数据的再加工。变量，比如macd就有3个） 如果可以的话，只利用图表上能直接获取，而且简单易懂的就足够了。 必要性就是，你必须确定加的这个条件确实对你整个系统是有用的，不然就坚决不要加上去。很多你看着很有道理的条件去回测了就会发现只会降低效果，这一点我后面会详细举例子。
④重视回测结果的验证。某个小盘股策略可能你回测过去十年会有十分疯狂的成绩，但你如果逐年回测，你就发现最近几年越来越差，这就是市场环境的改变会影响很多策略的有效性，增加你的博弈难度，那你最好就是不要继续用了。所以千万不要因为结果很理想而高兴得太早，A股有效性在逐渐提高，这点毋庸置疑，你要赚钱必须比市场更聪明一点。
⑤ 增加容错空间，活得更久最重要。有一本书用打雪仗为例子来比喻投资。 假设你有一面雪墙，雪球砸上去会增加你的墙的厚度，但是黑色的石头砸上去会对你的墙造成损害。你要做的事情很简单，就是让你的墙尽可能地持续在那里。那么什么因素会影响你的墙？
总共五个：雪墙的初始厚度，你一开始拥有的雪越多，那你就越安全；天气情况，下雪天对你十分有利，但是太阳一出你就面临巨大风险；雪球和石头的比例，雪球越多越安全；雪球和石头的个头大小，石头越小破坏力也小；雪球和石头的攻击频率，单位时间内，雪球频率越高，你越容易获得优势。
而在投资中，初始的雪墙就是你有的金钱，天气就是市场情况，雪球是单笔盈利，石头是单笔亏损，大小是盈利亏损额，频率是你一年能完成多少次交易。
理想的交易模型一般是抓住其中几个，而放低对另外的目标的要求。 比如说高频交易就是频率高，单笔盈亏小，依赖市场行情。而长线交易就是低频率，单笔盈亏很高，不太依赖市场行情。
下面我结合自己目前实盘的一个量化策略简单谈谈（借助的通达信） 在大部分时候只能做多的A股，技术面量化一般有两种广为人知的策略：顺趋势交易和趋势反转交易。前者顾名思义，现在涨的好的股票，在未来一段时间内，涨势可能会更好，这是动量效应。趋势反转，在一个股票超跌的时候买入，博取他的反弹，这是趋势反转效应。这两个效应都有逻辑和市场数据的支撑，所以你把它作为底层逻辑去开展之后的事情就比较安全。
我自己用的是后者，趋势反转。 那么接下来最关键的一步就是怎么定义超跌。
超跌就是一个股票的一连串下跌幅度超过了往常的运动规律，以至于跌的过猛，那它就有弹性会向上反弹。
那么我们接下来就需要用计算机语言来定义，啥叫跌的超出了往常运动规律。更具体的说，就是时间和空间都超过了往常下跌的程度。
在继续之前，我们看看我们有什么工具可以帮助我们。 让我们先忘记那些乱七八糟的超跌技术指标，回到一个纯粹的K线图本身。上面有什么？开盘收盘价，最高最低价，振幅，每天的成交量，就是这些。 我自己在这里面选用了收盘价，最高价，最低价，开盘价和成交量，以及1个额外指标（即不包含在上述之内）。这个指标分别是真实波幅（ATR），看过海龟的应该很熟悉，公式就是MA（TR，13），而TR的计算公式则是MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))。你可以发现，ATR对这些初始数据计算了最高值，取了绝对值，这些都不重要。重要的是ATR只有一个变量，那就是MA（TR,X）中的X，时间。变量越少，你的系统会越可靠，一个变量是可以接受的范畴。
现在我们有了买入标准，当一个股票真实波动幅度远超平时，那就说明它处于我们想要的状态，然后再加上一些其他要求来筛选就好。其余的也慢慢出来了。仓位这个我喜欢ATR，定额也可以。卖出标准我定为当他涨到快创50日新高的时候就卖出，你可以发现，这个和创XX日新高正好是反的。
接下来，我们要回测我们的思路是否靠谱了。那么衡量标准是什么呢？就是你单位RMB的潜在获益，计算公式是：盈利额/亏损额*胜率-失败率。如果是1，那就是以1RMB投入的期望收益是1，这个相当高。任何策略要有正期望，意思就是你投入必须要有正回报，即这个值要大于0才能玩下去，否则只会越亏越多。
很多系统都会设置止损，逻辑上讲这也毫无问题，我昨天在测试的时候发现18年如果加了数额止损和时间止损就能显著提高策略水平，我有点心动，就把16-19全测了个遍。结果呢？在除了18年之外的所有年份里，增加止损都显著拖累了策略业绩！不要想当然！
这个策略花了我一年时间去做，花了半年时间观察，7月刚刚投入实盘，我最后把我犯的错误分享给大家：
1、自作聪明地对标的去筛选。
上图是我策略本月的情况 很好笑的是，西部创业、劲胜智能、飞乐音响因为基本面的缘故都被我自作聪明地排除了。结果呢？就是我把损失全部包揽，而错过了给我带来最大收益的大牛股。我把价值投资的选股方法用在了超跌反弹上，这是一个很愚蠢的错误。有人可能会问，如果你踩雷怎么办，答案是仓位管理。我不会因为一个矿有坍塌风险就放弃他，我会用很多矿工分散去挖掘，可能一两个会出事，但是带回来的部分可以远超损失。
2、 自作聪明地去交易。 量化投资最重要的一点就是管住你的手，让你不要冲动交易，遗憾的是，我还是在这方面犯了很多错误。 法尔胜是我刚刚交易完成的一只股票，我现在已经没有了，所以拿出来说。我在第一个涨停时卖出，收获了一顿饭钱。但是策略并没有发出卖出信号，所以策略今天又收获了一个涨停。当然，到最后可能实际是亏损的，但是你必须接受途中的亏损，因为你绝不可能买在最低。重要的是，你既然信任他，就要完全按照他说的做。
3.忽略了一些重要的细节。 我之前提到过雪球的频率，我自己这几天就遇到了我把我的钱全部买完，可是依然出现了新标的。这就十分痛苦。为了不犯我的错误，建议把同时持有的标的数量做个统计，并根据极值来控制仓位，或者主动放弃一部分。 以上就是我对量化的一些十分简单的介绍。希望能帮到想要入门但是无从入手的大家，谢谢！