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很量化基金账户配置好几百股票,假设500只股票,现在限制每天2万笔,那么分配到单只股票也就40笔,如果他单只股票400万元,那么它一笔就要10万元,对于量化而言,一笔10万元的单子不容易做到秒成交,原来量化都是拆成一手或者几手买卖,一笔交易也就1万元,很容易就秒成交,现在就难了。量化做不到秒成交风险就很大,确定性收益就会降低。在一个限制300比,那么就无法同时抛出,对全部持仓跟随大盘抢涨跌就慢了,当然对大盘影响也小了。
引用:
2024-06-07 19:54
读新闻有感。
今天看到深交所发了高频量化管理细则,虽然还不够细,但是对高频量化来说基本就是死路了。我之前浅浅接触过量化,主要是两种,一种是高频量化,靠的是做t收割流动性,非常恶心。另一种是多策略量化,靠的是各种波段,技术指标,基本面分析等。两种类型都能跑出超额来,但是超额都...

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06-08 16:50

一家公司的绝大部分量化账户都是分时段交易,一般一天最多上下午给他们各分配一个时间段,所以管理层这个数据限制是有根据的。只是效果不知道怎么样。