周五，广州，多云
离1月期权到期也就3个交易日了，近月和远月的时间价差依然没有缩小的迹象，索性先将1月LC3.30往3月移了再说，剩下LC3.60 @1等下周伺机而动。
早早就想将1月深度实值认购移到更远的月份，一直在等一个合适的时机，等到近月远月时间价差缩小到一定程度，这样对于长期持仓来讲，成本就能控制。所以去年一看到远期期权时间值为负的情况，第一时间就迫不及待移将过去。但随着市场的持续上涨，投资者的预期变了，短期可能再难遇到折价的机会。
今天进行移仓后，多付出的成本就不计较了，至少心里舒坦了不少，移仓完马上组合了策略保证金，瞬间履约担保率从120%左右上升到了200%以上。
当前，持仓组合基本还是可以看成是卖跨+比率购，比率大约为1:1.25，如果下周初50ETF能有一次向上突破的机会，打算将LC3.60 @1数量折半移仓到LC3.30@3，这样，比率购的比率将变成3:5。当然，要是继续震荡或者下跌，1月买购也是要移的，等下周再看情况吧。
祝同学们周末愉快！
